Можно ли сделать видимой «невидимую руку» рынка?

В обществе часто возникают аномальные явления. Например, нефтяные кризисы и войны. По выражению Адама Смита, всеми этими процессами управляет «невидимая рука» рынка. Но что же представляет собой эта пресловутая «рука»? И какие процессы и события в свою очередь стоят за этим невидимым фантомом?

В 20-е годы прошлого века американский экономист У.Митчелл выделил ряд гипотез, сводящих экономические циклы к природно-физическим процессам, где цикличность хозяйственной жизни пытались объяснять: влиянием солнечной радиации, сменой положения Венеры относительно Земли, метеорологическими условиями. Также он сформулировал гипотезы, объясняющие экономические циклы влиянием научно-технического прогресса и психологическими причинами, которые создают благоприятную либо неблагоприятную атмосферу для хозяйственной деятельности [1].

Цель наших исследований – поиск природных явлений, которые необходимо учитывать при моделировании социально-экономических процессов. В статье «О планетарной природе экономических циклов» («Капитал страны», 30.08.2011) мы старались донести до читателя главное – принцип гелиоцентрического подхода. Показав, что при изменении точки отсчета и переходе исследователя из видимой – геоцентрической системы координат (на которой построена астрология), в истинную – гелиоцентрическую систему, открываются новые возможности для полноценных исследований всевозможных активных процессов, в том числе и социально-экономических.

Было показано, что экономические кризисы в 20-21 веках с высокой точностью совпали по времени с проходами планет-гигантов (Юпитер, Сатурн и Уран) точек перигелия и афелия их орбит. Также показано, что физиологические и социально-экономические процессы имеют достоверную статистическую связь с динамикой векторов скорости планет. Эти результаты позволили сделать предположение, что тотальная синхронизация в динамике Солнечной системы распространена в гораздо большей степени, чем это считалось ранее [2-5] и в нее могут быть вовлечены не только солнечная активность, климат, но и социально-экономические процессы.

Продолжая экономическую тему и используя указанный метод, в этой работе мы исследуем:

1. среднегодовую динамику цен на сырую нефть в интервале 1971-2009 гг. (http://www.dcenter.ru/sam/pb_0206.htm);

2. средненедельные цены на нефть марки Brent, в интервале 2000-2011 гг. (http://news.yandex.ru/quotes/1006.html#20101231-20110905).

3. цены на акции американской нефтяной компании Exxon Mobil Corporation (XOM) (http://www.trader-investor.ru/broker/fxcm.html) в интервале 2000-2011 гг.

В данном разделе мы рассмотрим три наиболее сильно отразившихся на мировой экономике кризиса, произошедших в послевоенное время:

1. Нефтяной кризис 1973 г., когда цены на нефть выросли, что далее стало причиной мирового экономического кризиса;

2. Кризис конца 80-х – начала 90-х годов, когда цены на нефть упали, и это явилось одной из причин развала СССР;

3. Нефтяной кризис 2003 года, когда цены на нефть поднялись, и их гипертрофированный рост продолжался до 2008 года.

Кризисы 1973 и 2003 гг. совпали с проходом Сатурном перигелия, в обоих случаях цены на нефть выросли. Первый начался с войны «Судного дня» 6 октября 1973 г., второй связан с началом боевых действий коалиции против Ирака – 20 марта 2003 года. Точный интервал между началами военных действий составил 29.45 года, что близко к сидерическому циклу обращения Сатурна (29.42 года); в обоих случаях планета находилась вблизи перигелия (L∼89°). Нефтяной кризис конца 80-х совпал с проходом Сатурном точки афелия (14.07.1988). То есть при кардинальном изменении направления скорости планеты в 1973 и 2003 гг. в перигелии и в 1988 г. – в афелии, цены на нефть аномально изменялись.

С помощью компьютерной программы, написанной на базе эфемериды DE200 [6], был произведен расчет векторов угловой скорости Юпитера, Сатурна и построен график (рис.1).

Анализ картины нефтяного рынка показывает, что в 1971-1972 гг. цены на нефть росли медленно, значительный рост произошел в 1974 году и совпал с проходом Сатурном перигелия. Далее, после прохода перигелия Юпитером в 1975 г., цены снизились и в 1975-1977 гг. были сопоставимы со значениями угловой скорости Юпитера. Затем был скачок цен в 1978-1979 гг., связанный с революцией в Иране (здесь не рассматривается), и их падение до 1987 года. Далее, мы видим минимум цен в 1998 г. и, начиная с 2003 года, скорость роста годовых цен на нефть выглядит аномальной.

На рис.2 показана динамика цен на нефть и скорость Юпитера и Сатурна в интервале 1971-1975 гг. Отметим, что в 1973 году обе планеты шли к перигелиям своих орбит и имели максимальные скорости.

На рисунке видно, что пик цен на нефть пришелся на 1974 год, после прохода Сатурном точки перигелия. Похожая картина с ценами произошла в 2003 г., на рис.3 показана динамика цен на нефть и скорости Юпитера и Сатурна в интервале 2001-2005 гг.

Мы видим, что в 2001-2002 гг. цена на нефть росла относительно медленно, затем заметный рост произошел в 2003 году и совпал с проходом Сатурном перигелия. Далее, в 2005 г. после прохода Юпитером афелия цены продолжили рост до кризиса 2008 года.

В следующем примере (рис.4) рассмотрим снижение цен на нефть в 1986 году, это событие получило название "Нефтяной антикризис". Оно случилось за год до прохода Юпитером перигелия в 1987 г. и за два года до прохода Сатурном афелия (1988), далее падение цен продолжалось до 1998 года.

Нужно отметить, что ряд значительных событий в этом интервале времени – мировой финансовый кризис 1987 г., начавшийся в Юго-Восточной Азии, острейший политический кризис в Советском Союзе, приведший к его развалу, и наконец, объединение Германии – произошли через 59 лет после «Великой депрессии». По-видимому, это не случайно. Как мы уже отмечали, при наложении кривых, образованных векторами скорости Юпитера и Сатурна, выявляется повторяемость 59-летних циклов, где два цикла Сатурна (29.423×2=58.846 г.) и пять циклов Юпитера (11.856x5=59.28 г.) образуют один ∼59-летний цикл, который близок к большому 60-летнему циклу Н.Д.Кондратьева.

Подводя черту в этом разделе, отметим, что в 1973 и 2003 гг. нефтяным кризисам предшествовали политические решения – приказы о начале боевых действий, которые принимались на пиках скорости Сатурна. В обоих случаях имели место военные конфликты, которые далее приводили к росту цен и экономическим потрясениям. Проход Сатурном афелия в августе 1988 г. совпал с окончанием семилетней ирано-иракской «танкерной войны» и аномальным падением мировых цен на нефть.

В предыдущей статье мы показали, что пик мирового экономического кризиса в октябре 2008 г. совпал с проходом Ураном точки афелия его орбиты. В данной работе мы в более подробном масштабе исследуем средненедельные цены нефтяной компании ХОМ и цены на нефть марки «Brent», а также динамику скоростей Урана и Венеры (рис.5).

Визуальный анализ графика показывает, что максимум цен на нефть и акции был в 2008 году, который мы рассмотрим более подробно на фоне скорости Венеры (рис.6).

На графике мы видим, что пик цен на нефть марки «Brent» пришелся на 6 июля 2008 г., за пять суток до 11 июля, даты прохода Венерой перигелия ее орбиты. Также обращает внимание минимум цен ($65.07) на акции компании ХОМ, который пришелся на 12 октября, когда Венера находилась вблизи афелия своей орбиты.

В предыдущей работе мы обращали внимание читателя на заметное влияние проходов точек перигелий-афелий Венерой, на динамику экономических рядов, которую можно рассматривать как один из дополнительных и прогнозируемых факторов на фоне основного влияния со стороны скоростей планет-гигантов.

Можно напомнить, что похожая картина наблюдалась и в начале августа 2011 г., за четверо суток до прохода Венерой перигелия. По итогам торгов 4 августа 2011 г. цены на акции снизились у компаний нефтегазового сектора (бумаги Chevron Corporation упали на 5.76%, Exxon Mobil – на 4.99%; котировки крупнейшей в мире нефте-сервисной корпорации Schlumberger упали на 7.34%).

В заключение мы приводим таблицу коэффициентов корреляции (Пирсон), в которой сопоставляются ряды векторов скорости планет-гигантов и используемые средненедельные ряды цен на нефть марки Brent и акции компании ХОМ (2000-2011 гг.).

Достоверность статистической связи оценена с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. При сопоставлении рядов векторов скорости планет и средне недельных рядов цен на нефть марки Brent и акции компании ХОМ получен результат p=0.001. То есть в этом случае можно уверенно говорить о достоверной связи между двумя колебательными процессами.

В письмах, приходящих в адрес автора, часто задают вопрос: можно ли прогнозировать характер трендов на рынке «Форекс»?

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, необходимо построить интегральный индекс скорости планет, но это будущее. Основная трудность состоит в том, что любые активные процессы, в том числе экономические – многоцикличные, где имеет место наложение друг на друга множества циклов. Эту трудность (без особого успеха) пытаются преодолеть не только экономисты, но и сейсмологи, климатологи, астрофизики и т.д., и это делают при помощи математических моделей. Наша модель выгодно отличается от данных моделей тем, что она построена на теории (Ньютона, законах Кеплера), которая по-прежнему является очень надежной.

В названии статьи мы также задаемся вопросом: можно ли «невидимую руку рынка» (по выражению Адама Смита) сделать видимой? Судя по результатам, задача успешно решается, а «невидимая рука» рынка постепенно превращается в «видимую».